В 2021 году банковский сектор ожидает волна отзывов лицензий – в зоне повышенного риска будут находиться около 35 российских кредитных организаций или 9% от общего числа банков. Таковы данные рейтингового агентства «Эксперт РА».
- По словам аналитиков агентства, в первую очередь закрыться могут средние и малые московские банки, находящиеся в рейтинге банков после топ-100. Региональные же банки в кризис более устойчивы из-за невысокой конкуренции.
- Также под угрозой закрытия – банки со специализацией на одном виде услуг, уверены в департаменте управления рисками Deloitte.
- В невыигрышном положении банки, которые не смогли вовремя предложить своим клиентам новые цифровые продукты, сообщил «Коммерсанту» генеральный директор Аналитического кредитного рейтингового агентства Михаил Сухов.
Детали исследования
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» обновило расчет индекса здоровья банковского сектора с июля 2020 года. Этот показатель отражает мнение агентства о доле банков, которые не допустят дефолт в течение ближайших 12 месяцев.
- По данным на 1 октября 2020, индекс составил 90,7%. Это означает, что большинство кредитных организаций не ждет структурных изменений. Однако 9,3% банков могут остаться без лицензии на осуществление деятельности.
- Почти 26% действующих кредитных организаций убыточны за последние 12 месяцев.
- 36% действующих банков столкнулись со снижением регулятивного капитала за 9 месяцев 2020 года. Согласно прогнозу аналитиков «Эксперта РА», доля банков, испытывающих потерю собственных средств, может возрасти по итогам года.
- За 9 месяцев 2020 года 50% банков испытали чистый отток средств физических лиц и 34% – отток средств предприятий со счетов.
Как рассчитывается индекс здоровья банковского сектора
- Чтобы вычислить индекс, агентство «Эксперт РА» относит каждый банк к одному из уровней рейтинга по собственной шкале: для клиентов агентства используются их рейтинги, для остальных оценка рейтинга проходит по публичной отчетности.
- Для каждого из уровней рейтинга агентство определяет вероятность дефолта, исходя из исторической дефолтности банков, имевших рейтинг от «Эксперта РА», с поправкой на собственный прогноз относительно регулятивных и макроэкономических условий.
- Индекс рассчитывается как 1 – ED/N, где ED – математическое ожидание количества дефолтов на ближайшие 12 месяцев с отчетной даты, N – количество банков, для которых оценена годовая вероятность дефолта на отчетную дату.
Проблемы в банковском секторе в 2020 году
По словам экспертов, главная причина проблем в банковском секторе в 2020 году - пандемия и спровоцированный ею кризис.
- Как рассказал «Коммерсанту» управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов, средства клиентов малых и средних банков крайне изменчивы, из-за этого коммерческие организации вынуждены формировать запас ликвидности. Это, в свою очередь, не позволяет им эффективно размещать средства и генерировать капитал.
- По словам управляющего директора рейтингового агентства «Национальные Кредитные Рейтинги» Александра Проклова, ситуацию осложняет и обострение конкуренции между банками на фоне сравнительно медленного восстановления экономики России после кризиса.
Банки, прекратившие деятельность в 2015-2020 годах
За последние 5 лет лишились лицензий или были ликвидированы 432 кредитные организации. Больше всего банков - 112 - прекратили деятельность в 2016 году. В 2015 году чуть меньше - 104 банка - закрылись (были отозваны лицензии у 94 кредитных организаций и еще 10 ликвидировано).
- В 2017 году 63 банка прекратили работу, из них у 51 отозвали лицензию, 9 ликвидированы. В 2018 году - 78, у 60 из них отозвали лицензию, 18 были ликвидированы.
- В 2019 году деятельность прекратили 43 банка. У 28 отозвали лицензию, 15 были ликвидированы.
- В 2020 году в России прекратили существование 32 банка. У 12 из них Центробанк отозвал лицензию, 20 были ликвидированы. По данным агентства «Эксперт РА», всплеск регуляторной активности был в октябре и первой половине ноября 2020 года: лицензии на осуществление банковских операций были отозваны у 5 кредитных организаций (ТЭМБР-Банк, «Прохладный», «Майский», Росбизнесбанк, Международный Коммерческий банк), еще 2 – ликвидированы (Финанс Бизнес Банк, Собинбанк). 23 ноября 2020 года председатель правительства Михаил Мишустин объявил об оптимизации 8 институтов развития. В ближайших планах – объединить две кредитных организации – МСП Банк и Банк «ДОМ.РФ» в один Универсальный банк.